Sistema de negociação baseado na média móvel

Estratégia de Negociação em Análise Técnica para dois indicadores SBV Análise Técnica - Volume de Negociação com Confiança Usando SBV e Médias Móveis Um Exemplo de um Sistema de Negociação Baseado no SBV e Médias Móveis Para tomar decisões comerciais, o uso de vários estudos técnicos sempre foi considerado como Seja mais seguro do que depender de um único indicador, mesmo um dos melhores indicadores. Muitos comerciantes usam vários indicadores técnicos para construir um sistema comercial confiável. Isso é considerado uma boa prática. O oscilador SBV não é uma exceção. Ele pode ser usado junto com outros estudos técnicos para melhorar o desempenho do sistema, tornando-o mais seguro e adaptando-o ao seu estilo de negociação pessoal. O volume e o preço estão sempre conectados. Não há movimento de preços sem volume e não há volume sem movimento de preço. É por isso que consideramos o volume como um dos parâmetros mais importantes do mercado acionário. Para receber uma imagem completa do mercado, sempre se deve analisar o preço juntamente com o volume correspondente. Acreditamos firmemente que um sistema de comércio que usa pelo menos um indicador técnico baseado em volume, juntamente com um indicador técnico baseado em preços, é muito melhor e mais confiável do que um sistema de negociação baseado apenas em indicadores de preços, independentemente de quantos indicadores são usados. Em nossos exemplos abaixo, mostramos como nosso oscilador SBV pode ser usado em conjunto com as médias móveis de preços. No entanto, estes não são os únicos indicadores técnicos que podem ser usados ​​com o SBV. O SBV pode ser usado também com RSI, Stochastics, MACD, indicadores de linha avançada e outros estudos técnicos. As regras abaixo descrevem o nosso sistema de comércio SBV simples: Uma vez que o indicador SBV diminui abaixo de menos 20 (o indicador mostrará agora vermelho), entraremos em uma posição curta (se não estivermos curtos) Uma vez que o indicador SBV avança acima de menos 20 ( Depois de ter estado abaixo desse nível), entraremos em uma posição longa (o indicador ainda fica vermelho) Uma vez que o indicador SBV se reúne acima, mais 20 (o indicador mostrará agora verde), entraremos em uma posição longa (se ainda não estivermos Longo) Uma vez que o indicador SBV diminui abaixo mais 20 (após ter estado acima desse nível), entraremos em uma posição curta (o indicador ainda mostra verde). As médias móveis estão entre os indicadores mais populares e fáceis de usar conhecidos na análise técnica. As médias móveis suavizam os preços, facilitando a identificação da direção da tendência. Basicamente, eles são indicadores de tendências. Para uma maior segurança comercial, é sempre melhor seguir a regra de ouro que afirma que a tendência é o seu amigo e o comércio na direção da tendência. Duas médias móveis simples com diferentes períodos de barras podem ser usadas para confirmar uma tendência em um período de tempo analisado. Nós chamamos a média móvel com o período de barra mais curto, uma média móvel rápida e a média móvel com o período mais longo da barra, uma média lenta. Quando a média de movimento rápido está crescendo e funcionando acima da média lenta, considera-se a confirmação de uma tendência ascendente. Quando a média móvel está deslizando para baixo e se move abaixo da média lenta, considera-se a confirmação de uma tendência descendente. De acordo com essas regras de média móvel, um sistema de comércio de SBV simples pode ser modificado para um sistema comercial mais conservador que usa o oscilador SBV e duas médias móveis simples, adicionando as seguintes regras simples: Regra 5: Abra um comércio longo se o oscilador SBV gera Um sinal para comprar somente quando a média em movimento rápido está acima da média lenta (quando uma tendência ascendente é confirmada pelas médias móveis). Ignore os sinais SBV para abrir um comércio longo quando a média móvel rápida está abaixo da média lenta. Regra 6: Abra um comércio curto se o oscilador SBV gera um sinal para vender somente quando a média rápida está abaixo da média lenta (quando uma tendência descendente é confirmada pelas médias móveis). Ignore os sinais SBV para abrir uma troca curta quando a média rápida está acima da média em movimento lento. Claro, o sistema de negociação de 6 regras que combina o SBV e as médias móveis gerará menos negócios e aumentará o tempo que um comerciante permanece em dinheiro. No entanto, o número de negociações perdidas pode ser reduzido ao mínimo por este sistema. Este sistema pode ser usado por comerciantes que desejam ter negócios de curta duração - aqueles que desejam entrar no mercado no momento mais seguro e pagar seus lucros o mais rápido possível. Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente digitalizadas. Se vemos que qualquer um dos nossos conteúdos é publicado em outro site, nossa primeira ação será denunciar este site para o Google e Yahoo como um site de spam. Hiroshi Watanabe Getty Images O sistema de negociação de rejeição média móvel usa um prazo de curto prazo e uma única média móvel exponencial e troca o preço de se afastar, reverter e depois saltar da média móvel. As médias móveis suavizam o preço, de modo que as flutuações de curto prazo são removidas e a direção geral é mostrada. Quando o preço sofrer uma forte jogada, terá uma tendência a voltar para a média móvel, mas depois continuar a movimentação original, e é esse salto que é usado pelo sistema de negociação de rejeição média móvel. O comércio padrão usa um gráfico de barras de 1 a 5 minutos OHLC (Open, High, Low e Close) e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico (média HLC). Tanto o cronograma do gráfico como o comprimento médio exponencial podem ser ajustados para se adequar a diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é quando o mercado é mais ativo, como o aberto europeu, que acontece às 8:00 da manhã, hora da Europa Central ou os EUA aberto, que acontece às 9:30 da manhã, hora do leste ou às 15:30 da tarde, hora da Europa Central . Os seguintes passos do tutorial usam o mercado de futuros em euros. Mas exatamente os mesmos passos devem ser usados ​​em qualquer mercado que você esteja negociando com esse comércio. O comércio usado no tutorial é um comércio longo, usando 1 contrato, com um alvo de 10 carrapatos e uma parada de perda de 5 carrapatos. Arthur Hill em Crossovers médios móveis Arthur Hill em Crossovers em média móvel Um uso popular para médias móveis é Desenvolva sistemas de negociação simples baseados em passagens médias móveis. Um sistema de negociação usando duas médias móveis daria um sinal de compra quando a média móvel mais curta (mais rápida) avança acima da média móvel mais longa (mais lenta). Um sinal de venda seria dado quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. A velocidade dos sistemas e a quantidade de sinais gerados dependerão do comprimento das médias móveis. Os sistemas de média móvel mais curtos serão mais rápidos, gerarão mais sinais e serão ágeis para a entrada adiantada. No entanto, eles também gerarão mais sinais falsos do que os sistemas com médias móveis mais longas. Para Inter-Tel (INTL). Um cronômetro de média móvel exponencial 30100 foi usado para gerar sinais. Quando a EMA de 30 dias se move acima da EMA de 100 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando a EMA de 30 dias declina abaixo da EMA de 100 dias, um sinal de venda está em vigor. Um gráfico do diferencial 30100 é mostrado abaixo do gráfico de preços usando o Percentage Price Oscillator (PPO) definido para (30,100,1). Quando o diferencial é positivo, o EMA de 30 dias é maior do que o EMA de 100 dias. Quando é negativo, o EMA de 30 dias é inferior ao EMA de 100 dias. Tal como acontece com todos os sistemas de tendência, os sinais funcionam bem quando o estoque desenvolve uma forte tendência, mas são ineficazes quando o estoque está em uma faixa de negociação. Alguns bons pontos de entrada para posições longas foram capturados em setembro de 97, março-98 e julho-99. No entanto, uma estratégia de saída baseada no crossover médio móvel teria devolvido alguns desses lucros. Apesar de tudo, o sistema teria sido lucrativo para o período de tempo mostrado. No exemplo para 3Com (COMS). Um sistema de cruzamento EMA 2060 foi usado para gerar sinais de compra e venda. O gráfico abaixo do preço é o diferencial EMA de 2060, que é mostrado como porcentagem e exibido usando o Oscilador de Preços por Percentagem (PPO) definido em (20,60,1). As finas linhas azuis acima e abaixo de zero (a linha central) representam os pontos de gatilho de compra e venda. O uso de zero como ponto de cruzamento para os sinais de compra e venda gerou muitos sinais falsos. Portanto, o sinal de compra foi definido logo acima da linha zero (em 2) eo sinal de venda foi ajustado logo abaixo da linha zero (em -2). Quando o EMA de 20 dias é mais de 2 acima do EMA de 60 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando o EMA de 20 dias é mais de 2 abaixo do EMA de 60 dias, um sinal de venda está em vigor. Havia alguns bons sinais, mas também uma série de whipsaws. Embora muito dependa dos pontos de entrada e saída exatos, acredito que um lucro poderia ter sido feito usando esse sistema, mas não um grande lucro e provavelmente não o suficiente para justificar o risco. O estoque não conseguiu manter uma tendência e perdas apertadas de parada teriam sido necessárias para bloquear os lucros. Uma parada final ou o uso da SAR parabólica podem ter ajudado a bloquear os lucros. Os sistemas de cruzamento médios móveis podem ser eficazes, mas devem ser usados ​​em conjunto com outros aspectos da análise técnica (padrões, castiçais, ímpeto, volume, etc.). Embora seja fácil encontrar um sistema que tenha funcionado bem no passado, não há garantia de que funcionará no futuro.